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A股回测跟踪

策略回测简报 · 供交易负责人快速决策
生成时间 2026-10-18 09:30:16 CST
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口径：前复权日线 · 次日开盘成交 · 双边佣金万三 · 卖出印花税 0.05% · 滑点 0.1%
← 返回总览 603919 gp_policy_v1_3 2026-10-18 08:06 观察中

603919 · gp_policy_v1_3 v1.3.0

回测区间 2020-01-02 → 2026-10-16 · 生成 2026-10-18 08:06 CST

结论：603919（gp_policy_v1_3）状态【观察中】：总收益 10.72%、年化 1.58%、Sharpe 0.43、最大回撤 -6.09%。表现中性，维持跟踪，等待策略迭代信号。
总收益
10.72%
年化
1.58%
Sharpe
0.43
最大回撤
-6.09%
胜率
50.00%
完成回合
4

净值曲线

5,000,000 5,536,107

回撤叙事

  • 最大回撤-6.09%
  • 峰值日2020-07-15
  • 谷底日2020-07-24
  • 恢复日尚未恢复
  • Sortino0.12
  • Profit Factor10.00

最近交易

日期方向价格股数盈亏原因
2020-08-14SELL13.9160759600-534.19stop_or_ma50_2bar
2020-07-20BUY13.913899959600—wrong_sell_try
2020-07-17SELL13.90608127400497902.24trail_ma20
2020-05-29BUY11.181169969600—add_on_confirm
2020-05-28SELL11.9882880098780.24scale_20pct
2020-05-11BUY8.5485399986600—bounce_ma50
2020-04-30SELL8.4615381600-59111.79stop_or_ma50_2bar
2020-04-28BUY9.1791781600—pullback_ma20_5bar

策略参数

  • strategy_version1.3.0
  • risk_pct0.015
  • name_cap0.15
  • sector_cap0.3
  • extend_block_pct0.12
  • scale_profit0.2
  • vol_mult1.2
  • timeframedaily
  • changelogv1.3 exposure: 5-bar touch, MA50 bounce, slower trail, easier breakout

成交假设

  • 成交次日开盘
  • 初始资金5,000,000.0
  • 佣金0.030%
  • 印花税（卖）0.050%
  • 滑点0.10%
  • 手数100

给交易员的迭代建议

  1. 【观察，不强制改版】状态「观察中」：Sharpe 0.43（验收线 0.50）、回撤 -6.09%、收益 10.72%。维持 `gp_policy_v1_3` 跟踪；若连续劣于组合均值或升至「需关注/预警」再单票开刀。
  2. 完成回合 4 偏少：样本偏薄，观察项而非强制改版依据。
  3. 暴露 4.02% 偏低（相对 v1.0 约 8–9% 量级）：仅观察，不作为卡死验收项；若需抬暴露再议触达/回踩条件，勿牺牲 Sharpe。

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净值 equity.csv成交 trades.csv持仓 positions.csv摘要 summary.json原始 report.md
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回测报告 — 603919

  • 生成时间: 2026-10-18 08:06:19 Asia/Shanghai
  • 策略: gp_policy_v1_3 v1.3.0
  • 数据区间: 2020-01-02 → 2026-10-16 (1640 bars)
  • 成交假设: 信号当日收盘后下单，次日开盘成交；双边佣金万三；卖出印花税 0.05%；滑点 0.1%
  • 初始资金: 5,000,000

策略参数

{
  "strategy_version": "1.3.0",
  "risk_pct": 0.015,
  "name_cap": 0.15,
  "sector_cap": 0.3,
  "extend_block_pct": 0.12,
  "scale_profit": 0.2,
  "vol_mult": 1.2,
  "timeframe": "daily",
  "changelog": "v1.3 exposure: 5-bar touch, MA50 bounce, slower trail, easier breakout"
}

核心指标

指标数值
总收益10.72%
年化收益1.58%
Sharpe (rf=0, √252)0.4336
Sortino0.1232
最大回撤-6.09%
胜率50.00%
盈亏比10.0037
Profit Factor10.0037
年化换手0.19
平均持仓天数23.2
暴露度4.02%
完成回合数4
期末净值5536107.47

最大回撤区间

  • 峰值日: 2020-07-15
  • 谷底日: 2020-07-24
  • 恢复日: 尚未恢复
  • 最大回撤: -6.09%

最近 10 笔交易

datesidepricesharesamountfeepnlreason
2020-04-28BUY9.179281600749244.9781224.7061pullback_ma20_5bar
2020-04-30SELL8.461581600689908.4793552.3687-59111.7927stop_or_ma50_2bar
2020-05-11BUY8.548586600740525.6551222.0911bounce_ma50
2020-05-28SELL11.988028800344978.1965276.203598780.2445scale_20pct
2020-05-29BUY11.181269600778442.8948233.4628add_on_confirm
2020-07-17SELL13.90611274001770217.281417.3077497902.2403trail_ma20
2020-07-20BUY13.913959600829517.2205248.7805wrong_sell_try
2020-08-14SELL13.916159600828734.2538663.5182-534.1862stop_or_ma50_2bar

给交易员的迭代建议

  1. 【观察，不强制改版】状态「观察中」：Sharpe 0.43（验收线 0.50）、回撤 -6.09%、收益 10.72%。维持 gp_policy_v1_3 跟踪；若连续劣于组合均值或升至「需关注/预警」再单票开刀。
  2. 完成回合 4 偏少：样本偏薄，观察项而非强制改版依据。
  3. 暴露 4.02% 偏低（相对 v1.0 约 8–9% 量级）：仅观察，不作为卡死验收项；若需抬暴露再议触达/回踩条件，勿牺牲 Sharpe。

_artifacts: equity.csv / trades.csv / positions.csv / summary.json_