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A股回测跟踪

策略回测简报 · 供交易负责人快速决策
生成时间 2026-10-28 08:39:42 CST
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口径：前复权日线 · 次日开盘成交 · 双边佣金万三 · 卖出印花税 0.05% · 滑点 0.1%
← 返回总览 603565 中谷物流 航运物流 gp_policy_v1_3 production 2026-10-28 08:39 需关注

603565 中谷物流 · gp_policy_v1_3 v1.3.0

航运物流 · 东方财富 K 线 · 回测区间 2020-09-25 → 2026-10-27 · 生成 2026-10-28 08:39 CST

结论：603565（gp_policy_v1_3）状态【需关注】：总收益 3.80%、年化 0.64%、Sharpe 0.21、最大回撤 -4.97%。可迭代参数/过滤条件，暂不宜作为主力配置。
总收益
3.80%
年化
0.64%
Sharpe
0.21
最大回撤
-4.97%
胜率
60.00%
完成回合
5

净值曲线

5,000,000 5,190,058

回撤叙事

  • 最大回撤-4.97%
  • 峰值日2021-03-03
  • 谷底日2021-03-09
  • 恢复日尚未恢复
  • Sortino0.06
  • Profit Factor3.00

最近交易

日期方向价格股数盈亏原因
2021-04-12SELL6.28371122600-9521.97stop_or_ma50_2bar
2021-03-11BUY6.35634999122600—wrong_sell_try
2021-03-10SELL6.975018208800190142.44trail_ma20
2021-02-22BUY6.644638115800—add_on_confirm
2021-02-19SELL6.423574650050643.48scale_20pct
2021-02-01BUY5.32932399139500—wrong_sell_try
2021-01-29SELL5.922072199200-85861.13stop_or_ma50_2bar
2021-01-26BUY6.61260599115600—add_on_confirm
2021-01-25SELL7.0869064170045797.42scale_20pct
2021-01-15BUY5.982977125300—wrong_sell_try

策略参数

  • strategy_version1.3.0
  • risk_pct0.015
  • name_cap0.15
  • sector_cap0.3
  • extend_block_pct0.12
  • scale_profit0.2
  • vol_mult1.2
  • timeframedaily
  • changelogv1.3 exposure: 5-bar touch, MA50 bounce, slower trail, easier breakout

成交假设

  • 成交次日开盘
  • 初始资金5,000,000.0
  • 佣金0.030%
  • 印花税（卖）0.050%
  • 滑点0.10%
  • 手数100

给交易员的迭代建议

  1. 【必须更新】状态「需关注」：Sharpe 0.21 / 回撤 -4.97% / 收益 3.80%。请单票迭代参数或过滤条件；暂不宜当主力配置。
  2. 暴露 3.60% 偏低（相对 v1.0 约 8–9% 量级）：仅观察，不作为卡死验收项；若需抬暴露再议触达/回踩条件，勿牺牲 Sharpe。
  3. 参数敏感度（仅「必须更新」时）：围绕 `risk_pct`, `name_cap`, `sector_cap`, `extend_block_pct`, `scale_profit` 做小幅扰动，以 Sharpe≥0.50 且收益不低于前一生产版为主验收。

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回测报告 — 603565

  • 生成时间: 2026-10-28 08:39:04 Asia/Shanghai
  • 策略: gp_policy_v1_3 v1.3.0
  • 数据区间: 2020-09-25 → 2026-10-27 (1471 bars)
  • 成交假设: 信号当日收盘后下单，次日开盘成交；双边佣金万三；卖出印花税 0.05%；滑点 0.1%
  • 初始资金: 5,000,000

策略参数

{
  "strategy_version": "1.3.0",
  "risk_pct": 0.015,
  "name_cap": 0.15,
  "sector_cap": 0.3,
  "extend_block_pct": 0.12,
  "scale_profit": 0.2,
  "vol_mult": 1.2,
  "timeframe": "daily",
  "changelog": "v1.3 exposure: 5-bar touch, MA50 bounce, slower trail, easier breakout"
}

核心指标

指标数值
总收益3.80%
年化收益0.64%
Sharpe (rf=0, √252)0.2093
Sortino0.0613
最大回撤-4.97%
胜率60.00%
盈亏比2.0030
Profit Factor3.0046
年化换手0.26
平均持仓天数15.8
暴露度3.60%
完成回合数5
期末净值5190058.36

最大回撤区间

  • 峰值日: 2021-03-03
  • 谷底日: 2021-03-09
  • 恢复日: 尚未恢复
  • 最大回撤: -4.97%

最近 10 笔交易

datesidepricesharesamountfeepnlreason
2021-01-15BUY5.9830125300749891.9182224.9001wrong_sell_try
2021-01-25SELL7.086941700295287.5610236.419245797.4201scale_20pct
2021-01-26BUY6.6126115600764646.5788229.3252add_on_confirm
2021-01-29SELL5.92211992001178733.00943.7414-85861.1298stop_or_ma50_2bar
2021-02-01BUY5.3293139500743663.7302223.0322wrong_sell_try
2021-02-19SELL6.423646500298457.0482238.956850643.4822scale_20pct
2021-02-22BUY6.6446115800769679.9151230.8347add_on_confirm
2021-03-10SELL6.97502088001455218.651165.1070190142.4390trail_ma20
2021-03-11BUY6.3563122600779522.2966233.7866wrong_sell_try
2021-04-12SELL6.2837122600769766.5397616.3063-9521.9703stop_or_ma50_2bar

给交易员的迭代建议

  1. 【必须更新】状态「需关注」：Sharpe 0.21 / 回撤 -4.97% / 收益 3.80%。请单票迭代参数或过滤条件；暂不宜当主力配置。
  2. 暴露 3.60% 偏低（相对 v1.0 约 8–9% 量级）：仅观察，不作为卡死验收项；若需抬暴露再议触达/回踩条件，勿牺牲 Sharpe。
  3. 参数敏感度（仅「必须更新」时）：围绕 risk_pct, name_cap, sector_cap, extend_block_pct, scale_profit 做小幅扰动，以 Sharpe≥0.50 且收益不低于前一生产版为主验收。

_artifacts: equity.csv / trades.csv / positions.csv / summary.json_