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A股回测跟踪

策略回测简报 · 供交易负责人快速决策
生成时间 2026-10-18 09:30:16 CST
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口径：前复权日线 · 次日开盘成交 · 双边佣金万三 · 卖出印花税 0.05% · 滑点 0.1%
← 返回总览 603198 gp_policy_v1_1 2026-10-18 08:00 观察中

603198 · gp_policy_v1_1 v1.1.0

回测区间 2020-01-02 → 2026-10-16 · 生成 2026-10-18 08:00 CST

结论：603198（gp_policy_v1_1）状态【观察中】：总收益 7.95%、年化 1.18%、Sharpe 0.46、最大回撤 -3.74%。表现中性，维持跟踪，等待策略迭代信号。
总收益
7.95%
年化
1.18%
Sharpe
0.46
最大回撤
-3.74%
胜率
66.67%
完成回合
3

净值曲线

5,000,000 5,397,624

回撤叙事

  • 最大回撤-3.74%
  • 峰值日2020-07-15
  • 谷底日2020-07-20
  • 恢复日尚未恢复
  • Sortino0.12
  • Profit Factor1.41

最近交易

日期方向价格股数盈亏原因
2020-07-22SELL15.69429518004462.81stop_or_ma50_2bar
2020-07-20BUY15.595579951800—wrong_sell_try
2020-07-17SELL16.1238654000375938.33trail_ma10
2020-05-29SELL11.828162700072078.05scale_20pct
2020-05-08BUY9.1491481000—pullback
2020-05-06SELL8.4015982800-54165.38stop_or_ma50_2bar
2020-04-23BUY9.0490399982800—pullback

策略参数

  • strategy_version1.1.0
  • ma_fast20
  • ma_slow50
  • vol_mult1.5
  • pullback_tol0.025
  • risk_pct0.015
  • name_cap0.15
  • sector_cap0.3
  • extend_block_pct0.12
  • scale_profit0.2
  • timeframedaily
  • stopATR14x1.5 clipped [3%,6%]
  • changelogv1.1 loosen entries + ATR stop + lot floor + 2-bar MA50 exit

成交假设

  • 成交次日开盘
  • 初始资金5,000,000.0
  • 佣金0.030%
  • 印花税（卖）0.050%
  • 滑点0.10%
  • 手数100

给交易员的迭代建议

  1. 【观察，不强制改版】状态「观察中」：Sharpe 0.46（验收线 0.50）、回撤 -3.74%、收益 7.95%。维持 `gp_policy_v1_3` 跟踪；若连续劣于组合均值或升至「需关注/预警」再单票开刀。
  2. 完成回合 3 偏少：样本偏薄，观察项而非强制改版依据。
  3. 暴露 3.41% 偏低（相对 v1.0 约 8–9% 量级）：仅观察，不作为卡死验收项；若需抬暴露再议触达/回踩条件，勿牺牲 Sharpe。

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回测报告 — 603198

  • 生成时间: 2026-10-18 08:00:43 Asia/Shanghai
  • 策略: gp_policy_v1_1 v1.1.0
  • 数据区间: 2020-01-02 → 2026-10-16 (1643 bars)
  • 成交假设: 信号当日收盘后下单，次日开盘成交；双边佣金万三；卖出印花税 0.05%；滑点 0.1%
  • 初始资金: 5,000,000

策略参数

{
  "strategy_version": "1.1.0",
  "ma_fast": 20,
  "ma_slow": 50,
  "vol_mult": 1.5,
  "pullback_tol": 0.025,
  "risk_pct": 0.015,
  "name_cap": 0.15,
  "sector_cap": 0.3,
  "extend_block_pct": 0.12,
  "scale_profit": 0.2,
  "timeframe": "daily",
  "stop": "ATR14x1.5 clipped [3%,6%]",
  "changelog": "v1.1 loosen entries + ATR stop + lot floor + 2-bar MA50 exit"
}

核心指标

指标数值
总收益7.95%
年化收益1.18%
Sharpe (rf=0, √252)0.4591
Sortino0.1226
最大回撤-3.74%
胜率66.67%
盈亏比0.7065
Profit Factor1.4131
年化换手0.14
平均持仓天数12.0
暴露度3.41%
完成回合数3
期末净值5397624.35

最大回撤区间

  • 峰值日: 2020-07-15
  • 谷底日: 2020-07-20
  • 恢复日: 尚未恢复
  • 最大回撤: -3.74%

最近 10 笔交易

datesidepricesharesamountfeepnlreason
2020-04-23BUY9.049082800749485.2902224.7782pullback
2020-05-06SELL8.401682800695095.1307556.5213-54165.3813stop_or_ma50_2bar
2020-05-08BUY9.149181000741302.6641222.3241pullback
2020-05-29SELL11.828227000319104.8317255.488372078.0517scale_20pct
2020-07-17SELL16.123954000869991.8892696.5508375938.3292trail_ma10
2020-07-20BUY15.595651800808093.3993242.3553wrong_sell_try
2020-07-22SELL15.694351800812313.8506650.37144462.8066stop_or_ma50_2bar

给交易员的迭代建议

  1. 【观察，不强制改版】状态「观察中」：Sharpe 0.46（验收线 0.50）、回撤 -3.74%、收益 7.95%。维持 gp_policy_v1_3 跟踪；若连续劣于组合均值或升至「需关注/预警」再单票开刀。
  2. 完成回合 3 偏少：样本偏薄，观察项而非强制改版依据。
  3. 暴露 3.41% 偏低（相对 v1.0 约 8–9% 量级）：仅观察，不作为卡死验收项；若需抬暴露再议触达/回踩条件，勿牺牲 Sharpe。

_artifacts: equity.csv / trades.csv / positions.csv / summary.json_