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A股回测跟踪

策略回测简报 · 供交易负责人快速决策
生成时间 2026-10-22 10:37:00 CST
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口径：前复权日线 · 次日开盘成交 · 双边佣金万三 · 卖出印花税 0.05% · 滑点 0.1%
← 返回总览 601668 gp_policy_v1_3 production 2026-10-22 10:05 预警

601668 · gp_policy_v1_3 v1.3.0

回测区间 2020-01-02 → 2026-10-22 · 生成 2026-10-22 10:05 CST

结论：601668（gp_policy_v1_3）当前状态【预警】：区间总收益 -1.02%、年化 -0.16%、Sharpe -0.22、最大回撤 -1.37%。建议优先复盘出场与回撤控制后再扩仓。
总收益
-1.02%
年化
-0.16%
Sharpe
-0.22
最大回撤
-1.37%
胜率
50.00%
完成回合
2

净值曲线

5,000,000 4,949,039

回撤叙事

  • 最大回撤-1.37%
  • 峰值日2020-01-02
  • 谷底日2020-07-27
  • 恢复日尚未恢复
  • Sortino-0.05
  • Profit Factor0.14

最近交易

日期方向价格股数盈亏原因
2020-08-28SELL3.586412090008360.18stop_or_ma50_2bar
2020-07-17BUY3.54353999209000—wrong_sell_try
2020-07-16SELL3.64635189600-58874.04stop_or_ma50_2bar
2020-07-09BUY3.95395189600—pullback_ma20_5bar

策略参数

  • strategy_version1.3.0
  • risk_pct0.015
  • name_cap0.15
  • sector_cap0.3
  • extend_block_pct0.12
  • scale_profit0.2
  • vol_mult1.2
  • timeframedaily
  • changelogv1.3 exposure: 5-bar touch, MA50 bounce, slower trail, easier breakout

成交假设

  • 成交次日开盘
  • 初始资金5,000,000.0
  • 佣金0.030%
  • 印花税（卖）0.050%
  • 滑点0.10%
  • 手数100

给交易员的迭代建议

  1. 【必须更新】状态「预警」：Sharpe -0.22 / 回撤 -1.37% / 收益 -1.02%。请优先收紧入场或强化止损/出场后再扩仓。
  2. Profit Factor 0.14 < 1：亏多赚少。优先复查出场与盈亏比，再做 `risk_pct` / 止损相关小网格；勿先动仓位上限。
  3. 完成回合仅 2：统计不稳定，结论仅作观察；勿据此大幅改参，可先放宽触发或拉长区间再评。
  4. 暴露 2.13% 偏低（相对 v1.0 约 8–9% 量级）：仅观察，不作为卡死验收项；若需抬暴露再议触达/回踩条件，勿牺牲 Sharpe。
  5. 参数敏感度（仅「必须更新」时）：围绕 `risk_pct`, `name_cap`, `sector_cap`, `extend_block_pct`, `scale_profit` 做小幅扰动，以 Sharpe≥0.50 且收益不低于前一生产版为主验收。

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回测报告 — 601668

  • 生成时间: 2026-10-22 10:05:17 Asia/Shanghai
  • 策略: gp_policy_v1_3 v1.3.0
  • 数据区间: 2020-01-02 → 2026-10-22 (1647 bars)
  • 成交假设: 信号当日收盘后下单，次日开盘成交；双边佣金万三；卖出印花税 0.05%；滑点 0.1%
  • 初始资金: 5,000,000

策略参数

{
  "strategy_version": "1.3.0",
  "risk_pct": 0.015,
  "name_cap": 0.15,
  "sector_cap": 0.3,
  "extend_block_pct": 0.12,
  "scale_profit": 0.2,
  "vol_mult": 1.2,
  "timeframe": "daily",
  "changelog": "v1.3 exposure: 5-bar touch, MA50 bounce, slower trail, easier breakout"
}

核心指标

指标数值
总收益-1.02%
年化收益-0.16%
Sharpe (rf=0, √252)-0.2151
Sortino-0.0505
最大回撤-1.37%
胜率50.00%
盈亏比0.1420
Profit Factor0.1420
年化换手0.09
平均持仓天数24.5
暴露度2.13%
完成回合数2
期末净值4949039.06

最大回撤区间

  • 峰值日: 2020-01-02
  • 谷底日: 2020-07-27
  • 恢复日: 尚未恢复
  • 最大回撤: -1.37%

最近 10 笔交易

datesidepricesharesamountfeepnlreason
2020-07-09BUY3.9539189600749893.8207224.9007pullback_ma20_5bar
2020-07-16SELL3.6463189600690794.8816553.0784-58874.0384stop_or_ma50_2bar
2020-07-17BUY3.5435209000740822.0400222.1800wrong_sell_try
2020-08-28SELL3.5864209000748960.0422599.64788360.1822stop_or_ma50_2bar

给交易员的迭代建议

  1. 【必须更新】状态「预警」：Sharpe -0.22 / 回撤 -1.37% / 收益 -1.02%。请优先收紧入场或强化止损/出场后再扩仓。
  2. Profit Factor 0.14 < 1：亏多赚少。优先复查出场与盈亏比，再做 risk_pct / 止损相关小网格；勿先动仓位上限。
  3. 完成回合仅 2：统计不稳定，结论仅作观察；勿据此大幅改参，可先放宽触发或拉长区间再评。
  4. 暴露 2.13% 偏低（相对 v1.0 约 8–9% 量级）：仅观察，不作为卡死验收项；若需抬暴露再议触达/回踩条件，勿牺牲 Sharpe。
  5. 参数敏感度（仅「必须更新」时）：围绕 risk_pct, name_cap, sector_cap, extend_block_pct, scale_profit 做小幅扰动，以 Sharpe≥0.50 且收益不低于前一生产版为主验收。

_artifacts: equity.csv / trades.csv / positions.csv / summary.json_