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A股回测跟踪

策略回测简报 · 供交易负责人快速决策
生成时间 2026-10-18 09:30:16 CST
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口径：前复权日线 · 次日开盘成交 · 双边佣金万三 · 卖出印花税 0.05% · 滑点 0.1%
← 返回总览 600519 gp_policy_v1_2 2026-10-18 08:02 观察中

600519 · gp_policy_v1_2 v1.2.0

回测区间 2020-01-02 → 2026-10-16 · 生成 2026-10-18 08:02 CST

结论：600519（gp_policy_v1_2）状态【观察中】：总收益 4.17%、年化 0.63%、Sharpe 0.53、最大回撤 -2.11%。表现中性，维持跟踪，等待策略迭代信号。
总收益
4.17%
年化
0.63%
Sharpe
0.53
最大回撤
-2.11%
胜率
66.67%
完成回合
3

净值曲线

5,000,000 5,208,643

回撤叙事

  • 最大回撤-2.11%
  • 峰值日2020-07-13
  • 谷底日2020-07-24
  • 恢复日尚未恢复
  • Sortino0.16
  • Profit Factor2.89

最近交易

日期方向价格股数盈亏原因
2020-11-26SELL1482.28623500-24093.68stop_or_ma50_2bar
2020-11-24BUY1529.28776500—pullback_ma20_3bar
2020-09-21SELL1449.0794750018119.97stop_or_ma50_2bar
2020-07-20BUY1411.68026500—pullback_ma20_3bar
2020-07-17SELL1376.39223500163752.19trail_ma10
2020-07-03SELL1306.4622320051526.06scale_20pct
2020-05-18BUY1047.78673700—pullback_ma20_3bar

策略参数

  • strategy_version1.2.0
  • risk_pct0.015
  • name_cap0.15
  • sector_cap0.3
  • extend_block_pct0.12
  • scale_profit0.2
  • vol_mult1.4
  • timeframedaily
  • changelogv1.2 entry-first: 3-bar MA20 touch, breakout day entry, no vol AND

成交假设

  • 成交次日开盘
  • 初始资金5,000,000.0
  • 佣金0.030%
  • 印花税（卖）0.050%
  • 滑点0.10%
  • 手数100

给交易员的迭代建议

  1. 【观察，不强制改版】状态「观察中」：Sharpe 0.53（验收线 0.50）、回撤 -2.11%、收益 4.17%。维持 `gp_policy_v1_3` 跟踪；若连续劣于组合均值或升至「需关注/预警」再单票开刀。
  2. 完成回合 3 偏少：样本偏薄，观察项而非强制改版依据。

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回测报告 — 600519

  • 生成时间: 2026-10-18 08:02:55 Asia/Shanghai
  • 策略: gp_policy_v1_2 v1.2.0
  • 数据区间: 2020-01-02 → 2026-10-16 (1643 bars)
  • 成交假设: 信号当日收盘后下单，次日开盘成交；双边佣金万三；卖出印花税 0.05%；滑点 0.1%
  • 初始资金: 5,000,000

策略参数

{
  "strategy_version": "1.2.0",
  "risk_pct": 0.015,
  "name_cap": 0.15,
  "sector_cap": 0.3,
  "extend_block_pct": 0.12,
  "scale_profit": 0.2,
  "vol_mult": 1.4,
  "timeframe": "daily",
  "changelog": "v1.2 entry-first: 3-bar MA20 touch, breakout day entry, no vol AND"
}

核心指标

指标数值
总收益4.17%
年化收益0.63%
Sharpe (rf=0, √252)0.5313
Sortino0.1595
最大回撤-2.11%
胜率66.67%
盈亏比1.4453
Profit Factor2.8906
年化换手0.14
平均持仓天数37.0
暴露度5.42%
完成回合数3
期末净值5208643.36

最大回撤区间

  • 峰值日: 2020-07-13
  • 谷底日: 2020-07-24
  • 恢复日: 尚未恢复
  • 最大回撤: -2.11%

最近 10 笔交易

datesidepricesharesamountfeepnlreason
2020-05-18BUY1047.7867700733670.7532220.0352pullback_ma20_3bar
2020-07-03SELL1306.4622200261083.4120209.034051526.0640scale_20pct
2020-07-17SELL1376.3922500687645.5581550.5569163752.1881trail_ma10
2020-07-20BUY1411.6803500706051.8870211.7520pullback_ma20_3bar
2020-09-21SELL1449.0795500723960.1032579.631818119.9682stop_or_ma50_2bar
2020-11-24BUY1529.2878500764873.2732229.3932pullback_ma20_3bar
2020-11-26SELL1482.2862500740550.2005592.9145-24093.6795stop_or_ma50_2bar

给交易员的迭代建议

  1. 【观察，不强制改版】状态「观察中」：Sharpe 0.53（验收线 0.50）、回撤 -2.11%、收益 4.17%。维持 gp_policy_v1_3 跟踪；若连续劣于组合均值或升至「需关注/预警」再单票开刀。
  2. 完成回合 3 偏少：样本偏薄，观察项而非强制改版依据。

_artifacts: equity.csv / trades.csv / positions.csv / summary.json_