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A股回测跟踪

策略回测简报 · 供交易负责人快速决策
生成时间 2026-10-19 10:06:11 CST
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口径：前复权日线 · 次日开盘成交 · 双边佣金万三 · 卖出印花税 0.05% · 滑点 0.1%
← 返回总览 300413 gp_policy_v1_3 2026-10-19 10:06 观察中

300413 · gp_policy_v1_3 v1.3.0

回测区间 2020-01-02 → 2026-10-19 · 生成 2026-10-19 10:06 CST

结论：300413（gp_policy_v1_3）状态【观察中】：总收益 3.31%、年化 0.50%、Sharpe 0.36、最大回撤 -3.49%。表现中性，维持跟踪，等待策略迭代信号。
总收益
3.31%
年化
0.50%
Sharpe
0.36
最大回撤
-3.49%
胜率
33.33%
完成回合
3

净值曲线

5,000,000 5,165,409

回撤叙事

  • 最大回撤-3.49%
  • 峰值日2020-07-13
  • 谷底日2020-09-17
  • 恢复日尚未恢复
  • Sortino0.12
  • Profit Factor0.72

最近交易

日期方向价格股数盈亏原因
2020-09-21SELL65.5044311700-9877.18stop_or_ma50_2bar
2020-09-17BUY66.2962311700—pullback_ma20_5bar
2020-08-07SELL62.7571811500-62227.37stop_or_ma50_2bar
2020-07-30BUY68.1180511500—pullback_ma20_5bar
2020-07-27SELL63.476459910800185970.80trail_ma20
2020-06-02SELL55.92402540052234.85scale_20pct
2020-05-25BUY46.206159916200—pullback_ma20_5bar

策略参数

  • strategy_version1.3.0
  • risk_pct0.015
  • name_cap0.15
  • sector_cap0.3
  • extend_block_pct0.12
  • scale_profit0.2
  • vol_mult1.2
  • timeframedaily
  • changelogv1.3 exposure: 5-bar touch, MA50 bounce, slower trail, easier breakout

成交假设

  • 成交次日开盘
  • 初始资金5,000,000.0
  • 佣金0.030%
  • 印花税（卖）0.050%
  • 滑点0.10%
  • 手数100

给交易员的迭代建议

  1. 【观察，不强制改版】状态「观察中」：Sharpe 0.36（验收线 0.50）、回撤 -3.49%、收益 3.31%。维持 `gp_policy_v1_3` 跟踪；若连续劣于组合均值或升至「需关注/预警」再单票开刀。
  2. Profit Factor 0.72 < 1：亏多赚少。优先复查出场与盈亏比，再做 `risk_pct` / 止损相关小网格；勿先动仓位上限。
  3. 胜率 33.33% 且 PF 0.72 一般：叠加成交额/波动过滤减少假突破，或略提高趋势确认门槛。
  4. 完成回合 3 偏少：样本偏薄，观察项而非强制改版依据。
  5. 暴露 3.10% 偏低（相对 v1.0 约 8–9% 量级）：仅观察，不作为卡死验收项；若需抬暴露再议触达/回踩条件，勿牺牲 Sharpe。

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回测报告 — 300413

  • 生成时间: 2026-10-19 10:06:10 Asia/Shanghai
  • 策略: gp_policy_v1_3 v1.3.0
  • 数据区间: 2020-01-02 → 2026-10-19 (1644 bars)
  • 成交假设: 信号当日收盘后下单，次日开盘成交；双边佣金万三；卖出印花税 0.05%；滑点 0.1%
  • 初始资金: 5,000,000

策略参数

{
  "strategy_version": "1.3.0",
  "risk_pct": 0.015,
  "name_cap": 0.15,
  "sector_cap": 0.3,
  "extend_block_pct": 0.12,
  "scale_profit": 0.2,
  "vol_mult": 1.2,
  "timeframe": "daily",
  "changelog": "v1.3 exposure: 5-bar touch, MA50 bounce, slower trail, easier breakout"
}

核心指标

指标数值
总收益3.31%
年化收益0.50%
Sharpe (rf=0, √252)0.3620
Sortino0.1204
最大回撤-3.49%
胜率33.33%
盈亏比1.4489
Profit Factor0.7244
年化换手0.14
平均持仓天数6.7
暴露度3.10%
完成回合数3
期末净值5165408.83

最大回撤区间

  • 峰值日: 2020-07-13
  • 谷底日: 2020-09-17
  • 恢复日: 尚未恢复
  • 最大回撤: -3.49%

最近 10 笔交易

datesidepricesharesamountfeepnlreason
2020-05-25BUY46.206216200748764.3539224.5619pullback_ma20_5bar
2020-06-02SELL55.92405400301748.1162241.591852234.8522scale_20pct
2020-07-27SELL63.476510800684997.3314548.4366185970.8034trail_ma20
2020-07-30BUY68.118011500783592.5823235.0073pullback_ma20_5bar
2020-08-07SELL62.757211500721130.2039577.3661-62227.3711stop_or_ma50_2bar
2020-09-17BUY66.296211700775898.5908232.6998pullback_ma20_5bar
2020-09-21SELL65.504411700765788.7095613.1215-9877.1815stop_or_ma50_2bar

给交易员的迭代建议

  1. 【观察，不强制改版】状态「观察中」：Sharpe 0.36（验收线 0.50）、回撤 -3.49%、收益 3.31%。维持 gp_policy_v1_3 跟踪；若连续劣于组合均值或升至「需关注/预警」再单票开刀。
  2. Profit Factor 0.72 < 1：亏多赚少。优先复查出场与盈亏比，再做 risk_pct / 止损相关小网格；勿先动仓位上限。
  3. 胜率 33.33% 且 PF 0.72 一般：叠加成交额/波动过滤减少假突破，或略提高趋势确认门槛。
  4. 完成回合 3 偏少：样本偏薄，观察项而非强制改版依据。
  5. 暴露 3.10% 偏低（相对 v1.0 约 8–9% 量级）：仅观察，不作为卡死验收项；若需抬暴露再议触达/回踩条件，勿牺牲 Sharpe。

_artifacts: equity.csv / trades.csv / positions.csv / summary.json_