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A股回测跟踪

策略回测简报 · 供交易负责人快速决策
生成时间 2026-10-18 09:30:16 CST
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口径：前复权日线 · 次日开盘成交 · 双边佣金万三 · 卖出印花税 0.05% · 滑点 0.1%
← 返回总览 000858 gp_policy_v1_1 2026-10-18 08:00 健康

000858 · gp_policy_v1_1 v1.1.0

回测区间 2020-01-02 → 2026-10-16 · 生成 2026-10-18 08:00 CST

结论：000858（gp_policy_v1_1）状态【健康】：总收益 6.31%、年化 0.94%、Sharpe 0.65、最大回撤 -2.33%。收益风险比尚可，建议继续跟踪并做样本外验证。
总收益
6.31%
年化
0.94%
Sharpe
0.65
最大回撤
-2.33%
胜率
100.00%
完成回合
3

净值曲线

5,000,000 5,315,270

回撤叙事

  • 最大回撤-2.33%
  • 峰值日2020-07-15
  • 谷底日2020-07-17
  • 恢复日尚未恢复
  • Sortino0.16
  • Profit Factorinf

最近交易

日期方向价格股数盈亏原因
2020-09-10SELL194.84496410020334.13stop_or_ma50_2bar
2020-08-17BUY189.7295394100—pullback
2020-08-11SELL181.85796440013657.79stop_or_ma50_2bar
2020-07-27BUY178.608434400—wrong_sell_try
2020-07-17SELL169.869964300226899.02trail_ma10
2020-06-24SELL143.30655210055072.61scale_20pct
2020-05-25BUY116.9668496400—wrong_sell_try

策略参数

  • strategy_version1.1.0
  • ma_fast20
  • ma_slow50
  • vol_mult1.5
  • pullback_tol0.025
  • risk_pct0.015
  • name_cap0.15
  • sector_cap0.3
  • extend_block_pct0.12
  • scale_profit0.2
  • timeframedaily
  • stopATR14x1.5 clipped [3%,6%]
  • changelogv1.1 loosen entries + ATR stop + lot floor + 2-bar MA50 exit

成交假设

  • 成交次日开盘
  • 初始资金5,000,000.0
  • 佣金0.030%
  • 印花税（卖）0.050%
  • 滑点0.10%
  • 手数100

给交易员的迭代建议

  1. 【维持跟踪】状态「健康」：Sharpe 0.65、回撤 -2.33%、收益 6.31%。无需改策略；继续日更与样本外核对。
  2. 暴露 4.02% 偏低（相对 v1.0 约 8–9% 量级）：仅观察，不作为卡死验收项；若需抬暴露再议触达/回踩条件，勿牺牲 Sharpe。

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回测报告 — 000858

  • 生成时间: 2026-10-18 08:00:43 Asia/Shanghai
  • 策略: gp_policy_v1_1 v1.1.0
  • 数据区间: 2020-01-02 → 2026-10-16 (1643 bars)
  • 成交假设: 信号当日收盘后下单，次日开盘成交；双边佣金万三；卖出印花税 0.05%；滑点 0.1%
  • 初始资金: 5,000,000

策略参数

{
  "strategy_version": "1.1.0",
  "ma_fast": 20,
  "ma_slow": 50,
  "vol_mult": 1.5,
  "pullback_tol": 0.025,
  "risk_pct": 0.015,
  "name_cap": 0.15,
  "sector_cap": 0.3,
  "extend_block_pct": 0.12,
  "scale_profit": 0.2,
  "timeframe": "daily",
  "stop": "ATR14x1.5 clipped [3%,6%]",
  "changelog": "v1.1 loosen entries + ATR stop + lot floor + 2-bar MA50 exit"
}

核心指标

指标数值
总收益6.31%
年化收益0.94%
Sharpe (rf=0, √252)0.6509
Sortino0.1620
最大回撤-2.33%
胜率100.00%
盈亏比inf
Profit Factorinf
年化换手0.14
平均持仓天数23.0
暴露度4.02%
完成回合数3
期末净值5315269.85

最大回撤区间

  • 峰值日: 2020-07-15
  • 谷底日: 2020-07-17
  • 恢复日: 尚未恢复
  • 最大回撤: -2.33%

最近 10 笔交易

datesidepricesharesamountfeepnlreason
2020-05-25BUY116.96686400748812.4164224.5764wrong_sell_try
2020-06-24SELL143.30652100300703.0000240.755055072.6150scale_20pct
2020-07-17SELL169.87004300729856.4753584.3527226899.0203trail_ma10
2020-07-27BUY178.60844400786112.8551235.7631wrong_sell_try
2020-08-11SELL181.85804400799534.8840640.140013657.7920stop_or_ma50_2bar
2020-08-17BUY189.72954100778124.4813233.3673pullback
2020-09-10SELL194.84504100798225.2445639.091520334.1305stop_or_ma50_2bar

给交易员的迭代建议

  1. 【维持跟踪】状态「健康」：Sharpe 0.65、回撤 -2.33%、收益 6.31%。无需改策略；继续日更与样本外核对。
  2. 暴露 4.02% 偏低（相对 v1.0 约 8–9% 量级）：仅观察，不作为卡死验收项；若需抬暴露再议触达/回踩条件，勿牺牲 Sharpe。

_artifacts: equity.csv / trades.csv / positions.csv / summary.json_