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A股回测跟踪

策略回测简报 · 供交易负责人快速决策
生成时间 2026-10-18 09:30:16 CST
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口径：前复权日线 · 次日开盘成交 · 双边佣金万三 · 卖出印花税 0.05% · 滑点 0.1%
← 返回总览 000568 gp_policy_v1_1 2026-10-18 08:00 观察中

000568 · gp_policy_v1_1 v1.1.0

回测区间 2020-01-02 → 2026-10-16 · 生成 2026-10-18 08:00 CST

结论：000568（gp_policy_v1_1）状态【观察中】：总收益 6.46%、年化 0.97%、Sharpe 0.47、最大回撤 -3.22%。表现中性，维持跟踪，等待策略迭代信号。
总收益
6.46%
年化
0.97%
Sharpe
0.47
最大回撤
-3.22%
胜率
50.00%
完成回合
4

净值曲线

5,000,000 5,323,089

回撤叙事

  • 最大回撤-3.22%
  • 峰值日2020-07-15
  • 谷底日2020-08-07
  • 恢复日尚未恢复
  • Sortino0.14
  • Profit Factor1.37

最近交易

日期方向价格股数盈亏原因
2020-08-10SELL83.37653999300-23304.79stop_or_ma50_2bar
2020-07-27BUY85.81572999300—wrong_sell_try
2020-07-17SELL82.887038800225575.60trail_ma10
2020-07-02SELL73.16676440070052.83scale_20pct
2020-05-27BUY57.187129913200—pullback
2020-05-25SELL55.774171000065003.71trail_ma10
2020-05-14SELL60.08985500054062.99scale_20pct
2020-04-23BUY49.229179915000—pullback
2020-04-22SELL46.003949914800-67389.18stop_or_ma50_2bar
2020-04-20BUY50.520469914800—pullback

策略参数

  • strategy_version1.1.0
  • ma_fast20
  • ma_slow50
  • vol_mult1.5
  • pullback_tol0.025
  • risk_pct0.015
  • name_cap0.15
  • sector_cap0.3
  • extend_block_pct0.12
  • scale_profit0.2
  • timeframedaily
  • stopATR14x1.5 clipped [3%,6%]
  • changelogv1.1 loosen entries + ATR stop + lot floor + 2-bar MA50 exit

成交假设

  • 成交次日开盘
  • 初始资金5,000,000.0
  • 佣金0.030%
  • 印花税（卖）0.050%
  • 滑点0.10%
  • 手数100

给交易员的迭代建议

  1. 【观察，不强制改版】状态「观察中」：Sharpe 0.47（验收线 0.50）、回撤 -3.22%、收益 6.46%。维持 `gp_policy_v1_3` 跟踪；若连续劣于组合均值或升至「需关注/预警」再单票开刀。
  2. 完成回合 4 偏少：样本偏薄，观察项而非强制改版依据。
  3. 暴露 4.02% 偏低（相对 v1.0 约 8–9% 量级）：仅观察，不作为卡死验收项；若需抬暴露再议触达/回踩条件，勿牺牲 Sharpe。

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回测报告 — 000568

  • 生成时间: 2026-10-18 08:00:43 Asia/Shanghai
  • 策略: gp_policy_v1_1 v1.1.0
  • 数据区间: 2020-01-02 → 2026-10-16 (1643 bars)
  • 成交假设: 信号当日收盘后下单，次日开盘成交；双边佣金万三；卖出印花税 0.05%；滑点 0.1%
  • 初始资金: 5,000,000

策略参数

{
  "strategy_version": "1.1.0",
  "ma_fast": 20,
  "ma_slow": 50,
  "vol_mult": 1.5,
  "pullback_tol": 0.025,
  "risk_pct": 0.015,
  "name_cap": 0.15,
  "sector_cap": 0.3,
  "extend_block_pct": 0.12,
  "scale_profit": 0.2,
  "timeframe": "daily",
  "stop": "ATR14x1.5 clipped [3%,6%]",
  "changelog": "v1.1 loosen entries + ATR stop + lot floor + 2-bar MA50 exit"
}

核心指标

指标数值
总收益6.46%
年化收益0.97%
Sharpe (rf=0, √252)0.4746
Sortino0.1380
最大回撤-3.22%
胜率50.00%
盈亏比1.3685
Profit Factor1.3685
年化换手0.19
平均持仓天数18.2
暴露度4.02%
完成回合数4
期末净值5323089.42

最大回撤区间

  • 峰值日: 2020-07-15
  • 谷底日: 2020-08-07
  • 恢复日: 尚未恢复
  • 最大回撤: -3.22%

最近 10 笔交易

datesidepricesharesamountfeepnlreason
2020-04-20BUY50.520514800747927.2669224.3109pullback
2020-04-22SELL46.003914800680313.7732544.6868-67389.1828stop_or_ma50_2bar
2020-04-23BUY49.229215000738659.2313221.5313pullback
2020-05-14SELL60.08985000300208.8906240.359454062.9906scale_20pct
2020-05-25SELL55.774210000557295.5066446.193465003.7066trail_ma10
2020-05-27BUY57.187113200755096.5770226.4610pullback
2020-07-02SELL73.16684400321676.1970257.547070052.8250scale_20pct
2020-07-17SELL82.88708800728822.3393583.5247225575.5953trail_ma10
2020-07-27BUY85.81579300798325.7149239.4259wrong_sell_try
2020-08-10SELL83.37659300774781.5005620.3215-23304.7885stop_or_ma50_2bar

给交易员的迭代建议

  1. 【观察，不强制改版】状态「观察中」：Sharpe 0.47（验收线 0.50）、回撤 -3.22%、收益 6.46%。维持 gp_policy_v1_3 跟踪；若连续劣于组合均值或升至「需关注/预警」再单票开刀。
  2. 完成回合 4 偏少：样本偏薄，观察项而非强制改版依据。
  3. 暴露 4.02% 偏低（相对 v1.0 约 8–9% 量级）：仅观察，不作为卡死验收项；若需抬暴露再议触达/回踩条件，勿牺牲 Sharpe。

_artifacts: equity.csv / trades.csv / positions.csv / summary.json_