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A股回测跟踪

策略回测简报 · 供交易负责人快速决策
生成时间 2026-10-18 09:30:16 CST
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口径：前复权日线 · 次日开盘成交 · 双边佣金万三 · 卖出印花税 0.05% · 滑点 0.1%
← 返回总览 603919 gp_policy_v1_2 2026-10-18 08:03 需关注

603919 · gp_policy_v1_2 v1.2.0

回测区间 2020-01-02 → 2026-10-16 · 生成 2026-10-18 08:03 CST

结论：603919（gp_policy_v1_2）状态【需关注】：总收益 2.93%、年化 0.45%、Sharpe 0.25、最大回撤 -2.96%。可迭代参数/过滤条件，暂不宜作为主力配置。
总收益
2.93%
年化
0.45%
Sharpe
0.25
最大回撤
-2.96%
胜率
33.33%
完成回合
3

净值曲线

5,000,000 5,146,513

回撤叙事

  • 最大回撤-2.96%
  • 峰值日2020-07-15
  • 谷底日2020-07-24
  • 恢复日尚未恢复
  • Sortino0.06
  • Profit Factor0.90

最近交易

日期方向价格股数盈亏原因
2020-07-27SELL13.786200053700-36476.74stop_or_ma50_2bar
2020-06-29BUY14.454439953700—wrong_sell_try
2020-06-09SELL11.588456200157380.19trail_ma10
2020-05-28SELL11.9882810089909.87scale_20pct
2020-05-12BUY8.7787699984300—pullback_ma20_3bar
2020-04-30SELL8.4615381100-63620.45stop_or_ma50_2bar
2020-04-29BUY9.2392381100—pullback_ma20_3bar

策略参数

  • strategy_version1.2.0
  • risk_pct0.015
  • name_cap0.15
  • sector_cap0.3
  • extend_block_pct0.12
  • scale_profit0.2
  • vol_mult1.4
  • timeframedaily
  • changelogv1.2 entry-first: 3-bar MA20 touch, breakout day entry, no vol AND

成交假设

  • 成交次日开盘
  • 初始资金5,000,000.0
  • 佣金0.030%
  • 印花税（卖）0.050%
  • 滑点0.10%
  • 手数100

给交易员的迭代建议

  1. 【必须更新】状态「需关注」：Sharpe 0.25 / 回撤 -2.96% / 收益 2.93%。请单票迭代参数或过滤条件；暂不宜当主力配置。
  2. Profit Factor 0.90 < 1：亏多赚少。优先复查出场与盈亏比，再做 `risk_pct` / 止损相关小网格；勿先动仓位上限。
  3. 胜率 33.33% 且 PF 0.90 一般：叠加成交额/波动过滤减少假突破，或略提高趋势确认门槛。
  4. 暴露 2.38% 偏低（相对 v1.0 约 8–9% 量级）：仅观察，不作为卡死验收项；若需抬暴露再议触达/回踩条件，勿牺牲 Sharpe。
  5. 参数敏感度（仅「必须更新」时）：围绕 `risk_pct`, `name_cap`, `sector_cap`, `extend_block_pct`, `scale_profit` 做小幅扰动，以 Sharpe≥0.50 且收益不低于前一生产版为主验收。

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净值 equity.csv成交 trades.csv持仓 positions.csv摘要 summary.json原始 report.md
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回测报告 — 603919

  • 生成时间: 2026-10-18 08:03:26 Asia/Shanghai
  • 策略: gp_policy_v1_2 v1.2.0
  • 数据区间: 2020-01-02 → 2026-10-16 (1640 bars)
  • 成交假设: 信号当日收盘后下单，次日开盘成交；双边佣金万三；卖出印花税 0.05%；滑点 0.1%
  • 初始资金: 5,000,000

策略参数

{
  "strategy_version": "1.2.0",
  "risk_pct": 0.015,
  "name_cap": 0.15,
  "sector_cap": 0.3,
  "extend_block_pct": 0.12,
  "scale_profit": 0.2,
  "vol_mult": 1.4,
  "timeframe": "daily",
  "changelog": "v1.2 entry-first: 3-bar MA20 touch, breakout day entry, no vol AND"
}

核心指标

指标数值
总收益2.93%
年化收益0.45%
Sharpe (rf=0, √252)0.2499
Sortino0.0630
最大回撤-2.96%
胜率33.33%
盈亏比1.7965
Profit Factor0.8982
年化换手0.14
平均持仓天数15.0
暴露度2.38%
完成回合数3
期末净值5146513.20

最大回撤区间

  • 峰值日: 2020-07-15
  • 谷底日: 2020-07-24
  • 恢复日: 尚未恢复
  • 最大回撤: -2.96%

最近 10 笔交易

datesidepricesharesamountfeepnlreason
2020-04-29BUY9.239281100749526.3435224.7905pullback_ma20_3bar
2020-04-30SELL8.461581100685681.0989548.9841-63620.4541stop_or_ma50_2bar
2020-05-12BUY8.778884300740272.3261222.0151pullback_ma20_3bar
2020-05-28SELL11.988028100336593.3098269.490289909.8728scale_20pct
2020-06-09SELL11.588456200650747.0655521.0145157380.1915trail_ma10
2020-06-29BUY14.454453700776436.2890232.8610wrong_sell_try
2020-07-27SELL13.786253700739726.6848592.2552-36476.7432stop_or_ma50_2bar

给交易员的迭代建议

  1. 【必须更新】状态「需关注」：Sharpe 0.25 / 回撤 -2.96% / 收益 2.93%。请单票迭代参数或过滤条件；暂不宜当主力配置。
  2. Profit Factor 0.90 < 1：亏多赚少。优先复查出场与盈亏比，再做 risk_pct / 止损相关小网格；勿先动仓位上限。
  3. 胜率 33.33% 且 PF 0.90 一般：叠加成交额/波动过滤减少假突破，或略提高趋势确认门槛。
  4. 暴露 2.38% 偏低（相对 v1.0 约 8–9% 量级）：仅观察，不作为卡死验收项；若需抬暴露再议触达/回踩条件，勿牺牲 Sharpe。
  5. 参数敏感度（仅「必须更新」时）：围绕 risk_pct, name_cap, sector_cap, extend_block_pct, scale_profit 做小幅扰动，以 Sharpe≥0.50 且收益不低于前一生产版为主验收。

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