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A股回测跟踪

策略回测简报 · 供交易负责人快速决策
生成时间 2026-10-18 09:30:16 CST
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口径：前复权日线 · 次日开盘成交 · 双边佣金万三 · 卖出印花税 0.05% · 滑点 0.1%
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603919 · gp_policy_v1_1 v1.1.0

回测区间 2020-01-02 → 2026-10-16 · 生成 2026-10-18 08:00 CST

结论：603919（gp_policy_v1_1）当前状态【预警】：区间总收益 -1.26%、年化 -0.20%、Sharpe -0.27、最大回撤 -2.24%。建议优先复盘出场与回撤控制后再扩仓。
总收益
-1.26%
年化
-0.20%
Sharpe
-0.27
最大回撤
-2.24%
胜率
0.00%
完成回合
2

净值曲线

5,000,000 4,936,848

回撤叙事

  • 最大回撤-2.24%
  • 峰值日2020-04-28
  • 谷底日2020-05-07
  • 恢复日尚未恢复
  • Sortino-0.03
  • Profit Factor0.00

最近交易

日期方向价格股数盈亏原因
2020-05-07SELL8.0719287500-40517.53stop_or_ma50_2bar
2020-04-20BUY8.5285199987500—pullback
2020-04-17SELL8.3216787500-22185.39stop_or_ma50_2bar
2020-04-14BUY8.5685687500—pullback

策略参数

  • strategy_version1.1.0
  • ma_fast20
  • ma_slow50
  • vol_mult1.5
  • pullback_tol0.025
  • risk_pct0.015
  • name_cap0.15
  • sector_cap0.3
  • extend_block_pct0.12
  • scale_profit0.2
  • timeframedaily
  • stopATR14x1.5 clipped [3%,6%]
  • changelogv1.1 loosen entries + ATR stop + lot floor + 2-bar MA50 exit

成交假设

  • 成交次日开盘
  • 初始资金5,000,000.0
  • 佣金0.030%
  • 印花税（卖）0.050%
  • 滑点0.10%
  • 手数100

给交易员的迭代建议

  1. 【必须更新】状态「预警」：Sharpe -0.27 / 回撤 -2.24% / 收益 -1.26%。请优先收紧入场或强化止损/出场后再扩仓。
  2. Profit Factor 0.00 < 1：亏多赚少。优先复查出场与盈亏比，再做 `risk_pct` / 止损相关小网格；勿先动仓位上限。
  3. 胜率 0.00% 且 PF 0.00 一般：叠加成交额/波动过滤减少假突破，或略提高趋势确认门槛。
  4. 完成回合仅 2：统计不稳定，结论仅作观察；勿据此大幅改参，可先放宽触发或拉长区间再评。
  5. 暴露 0.79% 偏低（相对 v1.0 约 8–9% 量级）：仅观察，不作为卡死验收项；若需抬暴露再议触达/回踩条件，勿牺牲 Sharpe。
  6. 参数敏感度（仅「必须更新」时）：围绕 `ma_fast`, `ma_slow`, `vol_mult`, `pullback_tol`, `risk_pct` 做小幅扰动，以 Sharpe≥0.50 且收益不低于前一生产版为主验收。

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回测报告 — 603919

  • 生成时间: 2026-10-18 08:00:43 Asia/Shanghai
  • 策略: gp_policy_v1_1 v1.1.0
  • 数据区间: 2020-01-02 → 2026-10-16 (1640 bars)
  • 成交假设: 信号当日收盘后下单，次日开盘成交；双边佣金万三；卖出印花税 0.05%；滑点 0.1%
  • 初始资金: 5,000,000

策略参数

{
  "strategy_version": "1.1.0",
  "ma_fast": 20,
  "ma_slow": 50,
  "vol_mult": 1.5,
  "pullback_tol": 0.025,
  "risk_pct": 0.015,
  "name_cap": 0.15,
  "sector_cap": 0.3,
  "extend_block_pct": 0.12,
  "scale_profit": 0.2,
  "timeframe": "daily",
  "stop": "ATR14x1.5 clipped [3%,6%]",
  "changelog": "v1.1 loosen entries + ATR stop + lot floor + 2-bar MA50 exit"
}

核心指标

指标数值
总收益-1.26%
年化收益-0.20%
Sharpe (rf=0, √252)-0.2704
Sortino-0.0345
最大回撤-2.24%
胜率0.00%
盈亏比0.0000
Profit Factor0.0000
年化换手0.09
平均持仓天数10.0
暴露度0.79%
完成回合数2
期末净值4936848.28

最大回撤区间

  • 峰值日: 2020-04-28
  • 谷底日: 2020-05-07
  • 恢复日: 尚未恢复
  • 最大回撤: -2.24%

最近 10 笔交易

datesidepricesharesamountfeepnlreason
2020-04-14BUY8.568687500749973.9247224.9247pullback
2020-04-17SELL8.321787500727563.6081582.5169-22185.3919stop_or_ma50_2bar
2020-04-20BUY8.528587500746469.3736223.8736pullback
2020-05-07SELL8.071987500705727.9656565.0344-40517.5344stop_or_ma50_2bar

给交易员的迭代建议

  1. 【必须更新】状态「预警」：Sharpe -0.27 / 回撤 -2.24% / 收益 -1.26%。请优先收紧入场或强化止损/出场后再扩仓。
  2. Profit Factor 0.00 < 1：亏多赚少。优先复查出场与盈亏比，再做 risk_pct / 止损相关小网格；勿先动仓位上限。
  3. 胜率 0.00% 且 PF 0.00 一般：叠加成交额/波动过滤减少假突破，或略提高趋势确认门槛。
  4. 完成回合仅 2：统计不稳定，结论仅作观察；勿据此大幅改参，可先放宽触发或拉长区间再评。
  5. 暴露 0.79% 偏低（相对 v1.0 约 8–9% 量级）：仅观察，不作为卡死验收项；若需抬暴露再议触达/回踩条件，勿牺牲 Sharpe。
  6. 参数敏感度（仅「必须更新」时）：围绕 ma_fast, ma_slow, vol_mult, pullback_tol, risk_pct 做小幅扰动，以 Sharpe≥0.50 且收益不低于前一生产版为主验收。

_artifacts: equity.csv / trades.csv / positions.csv / summary.json_