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A股回测跟踪

策略回测简报 · 供交易负责人快速决策
生成时间 2026-10-19 08:03:28 CST
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口径：前复权日线 · 次日开盘成交 · 双边佣金万三 · 卖出印花税 0.05% · 滑点 0.1%
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601858 · gp_policy_v1_3 v1.3.0

回测区间 2020-01-02 → 2026-10-16 · 生成 2026-10-19 08:03 CST

结论：601858（gp_policy_v1_3）状态【需关注】：总收益 1.11%、年化 0.17%、Sharpe 0.10、最大回撤 -3.31%。可迭代参数/过滤条件，暂不宜作为主力配置。
总收益
1.11%
年化
0.17%
Sharpe
0.10
最大回撤
-3.31%
胜率
50.00%
完成回合
4

净值曲线

5,000,000 5,055,301

回撤叙事

  • 最大回撤-3.31%
  • 峰值日2020-09-03
  • 谷底日2020-09-30
  • 恢复日尚未恢复
  • Sortino0.03
  • Profit Factor1.78

最近交易

日期方向价格股数盈亏原因
2020-10-09SELL9.1008979800-37182.07stop_or_ma50_2bar
2020-09-29BUY9.5595579800—pullback_ma20_5bar
2020-09-28SELL9.1008914700066431.51trail_ma20
2020-09-03BUY9.5495399981000—add_on_confirm
2020-09-02SELL9.410583290061704.99scale_20pct
2020-07-29BUY7.5275199998900—bounce_ma50
2020-07-28SELL7.4325600096200-34744.17stop_or_ma50_2bar
2020-07-08BUY7.7877896200—pullback_ma20_5bar

策略参数

  • strategy_version1.3.0
  • risk_pct0.015
  • name_cap0.15
  • sector_cap0.3
  • extend_block_pct0.12
  • scale_profit0.2
  • vol_mult1.2
  • timeframedaily
  • changelogv1.3 exposure: 5-bar touch, MA50 bounce, slower trail, easier breakout

成交假设

  • 成交次日开盘
  • 初始资金5,000,000.0
  • 佣金0.030%
  • 印花税（卖）0.050%
  • 滑点0.10%
  • 手数100

给交易员的迭代建议

  1. 【必须更新】状态「需关注」：Sharpe 0.10 / 回撤 -3.31% / 收益 1.11%。请单票迭代参数或过滤条件；暂不宜当主力配置。
  2. 暴露 3.59% 偏低（相对 v1.0 约 8–9% 量级）：仅观察，不作为卡死验收项；若需抬暴露再议触达/回踩条件，勿牺牲 Sharpe。
  3. 参数敏感度（仅「必须更新」时）：围绕 `risk_pct`, `name_cap`, `sector_cap`, `extend_block_pct`, `scale_profit` 做小幅扰动，以 Sharpe≥0.50 且收益不低于前一生产版为主验收。

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回测报告 — 601858

  • 生成时间: 2026-10-19 08:03:18 Asia/Shanghai
  • 策略: gp_policy_v1_3 v1.3.0
  • 数据区间: 2020-01-02 → 2026-10-16 (1643 bars)
  • 成交假设: 信号当日收盘后下单，次日开盘成交；双边佣金万三；卖出印花税 0.05%；滑点 0.1%
  • 初始资金: 5,000,000

策略参数

{
  "strategy_version": "1.3.0",
  "risk_pct": 0.015,
  "name_cap": 0.15,
  "sector_cap": 0.3,
  "extend_block_pct": 0.12,
  "scale_profit": 0.2,
  "vol_mult": 1.2,
  "timeframe": "daily",
  "changelog": "v1.3 exposure: 5-bar touch, MA50 bounce, slower trail, easier breakout"
}

核心指标

指标数值
总收益1.11%
年化收益0.17%
Sharpe (rf=0, √252)0.0982
Sortino0.0327
最大回撤-3.31%
胜率50.00%
盈亏比1.7815
Profit Factor1.7815
年化换手0.19
平均持仓天数22.5
暴露度3.59%
完成回合数4
期末净值5055301.24

最大回撤区间

  • 峰值日: 2020-09-03
  • 谷底日: 2020-09-30
  • 恢复日: 尚未恢复
  • 最大回撤: -3.31%

最近 10 笔交易

datesidepricesharesamountfeepnlreason
2020-07-08BUY7.787896200749409.1913224.7553pullback_ma20_5bar
2020-07-28SELL7.432696200714440.2622572.0098-34744.1738stop_or_ma50_2bar
2020-07-29BUY7.527598900744695.0695223.3415bounce_ma50
2020-09-02SELL9.410632900309360.3955247.686561704.9875scale_20pct
2020-09-03BUY9.549581000773744.7938232.0538add_on_confirm
2020-09-28SELL9.10091470001336760.571070.264766431.5053trail_ma20
2020-09-29BUY9.559579800763080.9456228.8556pullback_ma20_5bar
2020-10-09SELL9.100979800725670.0212581.0008-37182.0688stop_or_ma50_2bar

给交易员的迭代建议

  1. 【必须更新】状态「需关注」：Sharpe 0.10 / 回撤 -3.31% / 收益 1.11%。请单票迭代参数或过滤条件；暂不宜当主力配置。
  2. 暴露 3.59% 偏低（相对 v1.0 约 8–9% 量级）：仅观察，不作为卡死验收项；若需抬暴露再议触达/回踩条件，勿牺牲 Sharpe。
  3. 参数敏感度（仅「必须更新」时）：围绕 risk_pct, name_cap, sector_cap, extend_block_pct, scale_profit 做小幅扰动，以 Sharpe≥0.50 且收益不低于前一生产版为主验收。

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