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A股回测跟踪

策略回测简报 · 供交易负责人快速决策
生成时间 2026-10-18 09:30:16 CST
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口径：前复权日线 · 次日开盘成交 · 双边佣金万三 · 卖出印花税 0.05% · 滑点 0.1%
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600600 · gp_policy_v1_3 v1.3.0

回测区间 2020-01-02 → 2026-10-16 · 生成 2026-10-18 08:05 CST

结论：600600（gp_policy_v1_3）状态【健康】：总收益 7.85%、年化 1.17%、Sharpe 0.59、最大回撤 -3.95%。收益风险比尚可，建议继续跟踪并做样本外验证。
总收益
7.85%
年化
1.17%
Sharpe
0.59
最大回撤
-3.95%
胜率
33.33%
完成回合
3

净值曲线

5,000,000 5,392,749

回撤叙事

  • 最大回撤-3.95%
  • 峰值日2020-07-15
  • 谷底日2020-09-09
  • 恢复日尚未恢复
  • Sortino0.20
  • Profit Factor0.45

最近交易

日期方向价格股数盈亏原因
2020-09-09SELL65.6143211300-72999.37stop_or_ma50_2bar
2020-08-24BUY72.021949911300—pullback_ma20_5bar
2020-08-14SELL64.3156211900-57177.51stop_or_ma50_2bar
2020-08-07BUY69.068999911900—wrong_sell_try
2020-08-05SELL69.8500813800465310.61trail_ma20
2020-05-07SELL44.56539690058330.51scale_20pct
2020-04-17BUY36.076039920700—pullback_ma20_5bar

策略参数

  • strategy_version1.3.0
  • risk_pct0.015
  • name_cap0.15
  • sector_cap0.3
  • extend_block_pct0.12
  • scale_profit0.2
  • vol_mult1.2
  • timeframedaily
  • changelogv1.3 exposure: 5-bar touch, MA50 bounce, slower trail, easier breakout

成交假设

  • 成交次日开盘
  • 初始资金5,000,000.0
  • 佣金0.030%
  • 印花税（卖）0.050%
  • 滑点0.10%
  • 手数100

给交易员的迭代建议

  1. 【维持跟踪】状态「健康」：Sharpe 0.59、回撤 -3.95%、收益 7.85%。无需改策略；继续日更与样本外核对。
  2. 胜率 33.33% 且 PF 0.45 一般：叠加成交额/波动过滤减少假突破，或略提高趋势确认门槛。

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回测报告 — 600600

  • 生成时间: 2026-10-18 08:05:54 Asia/Shanghai
  • 策略: gp_policy_v1_3 v1.3.0
  • 数据区间: 2020-01-02 → 2026-10-16 (1643 bars)
  • 成交假设: 信号当日收盘后下单，次日开盘成交；双边佣金万三；卖出印花税 0.05%；滑点 0.1%
  • 初始资金: 5,000,000

策略参数

{
  "strategy_version": "1.3.0",
  "risk_pct": 0.015,
  "name_cap": 0.15,
  "sector_cap": 0.3,
  "extend_block_pct": 0.12,
  "scale_profit": 0.2,
  "vol_mult": 1.2,
  "timeframe": "daily",
  "changelog": "v1.3 exposure: 5-bar touch, MA50 bounce, slower trail, easier breakout"
}

核心指标

指标数值
总收益7.85%
年化收益1.17%
Sharpe (rf=0, √252)0.5928
Sortino0.2046
最大回撤-3.95%
胜率33.33%
盈亏比0.8962
Profit Factor0.4481
年化换手0.15
平均持仓天数14.3
暴露度5.48%
完成回合数3
期末净值5392749.48

最大回撤区间

  • 峰值日: 2020-07-15
  • 谷底日: 2020-09-09
  • 恢复日: 尚未恢复
  • 最大回撤: -3.95%

最近 10 笔交易

datesidepricesharesamountfeepnlreason
2020-04-17BUY36.076020700746998.0602224.0322pullback_ma20_5bar
2020-05-07SELL44.56546900307255.1900246.001058330.5140scale_20pct
2020-08-05SELL69.850113800963159.9591771.1449465310.6071trail_ma20
2020-08-07BUY69.069011900822167.6763246.5763wrong_sell_try
2020-08-14SELL64.315611900764743.5933612.2847-57177.5067stop_or_ma50_2bar
2020-08-24BUY72.021911300814092.1894244.1544pullback_ma20_5bar
2020-09-09SELL65.614311300740848.6625593.1535-72999.3725stop_or_ma50_2bar

给交易员的迭代建议

  1. 【维持跟踪】状态「健康」：Sharpe 0.59、回撤 -3.95%、收益 7.85%。无需改策略；继续日更与样本外核对。
  2. 胜率 33.33% 且 PF 0.45 一般：叠加成交额/波动过滤减少假突破，或略提高趋势确认门槛。

_artifacts: equity.csv / trades.csv / positions.csv / summary.json_