回

A股回测跟踪

策略回测简报 · 供交易负责人快速决策
生成时间 2026-10-18 09:30:16 CST
Cloudflare Pages 公网站点
口径：前复权日线 · 次日开盘成交 · 双边佣金万三 · 卖出印花税 0.05% · 滑点 0.1%
← 返回总览 600519 gp_policy_v1 2026-10-18 07:58 需关注

600519 · gp_policy_v1 v1.0.0

回测区间 2020-01-02 → 2026-10-16 · 生成 2026-10-18 07:58 CST

结论：600519（gp_policy_v1）状态【需关注】：总收益 0.68%、年化 0.10%、Sharpe 0.13、最大回撤 -1.93%。可迭代参数/过滤条件，暂不宜作为主力配置。
总收益
0.68%
年化
0.10%
Sharpe
0.13
最大回撤
-1.93%
胜率
25.00%
完成回合
8

净值曲线

5,000,000 5,034,006

回撤叙事

  • 最大回撤-1.93%
  • 峰值日2021-01-13
  • 谷底日2021-02-24
  • 恢复日尚未恢复
  • Sortino0.04
  • Profit Factor0.37

最近交易

日期方向价格股数盈亏原因
2021-02-25SELL1964.80323200-56356.28stop_or_ma50
2021-02-10BUY2245.01277200—breakout_retest
2021-01-29SELL1857.10104200-17819.48trail_ma
2021-01-26BUY1944.71276200—pullback
2021-01-18SELL1817.0111720050705.42trail_ma
2021-01-06SELL1820.7474310025726.04scale_15pct
2020-12-07BUY1562.03047300—pullback
2020-12-01SELL1482.28623300-14456.21trail_ma
2020-11-24BUY1529.28776300—pullback
2020-11-19SELL1440.82773400-23837.08stop_or_ma50

策略参数

  • strategy_version1.0.0
  • ma_fast20
  • ma_slow50
  • breakout_lookback20
  • vol_mult1.5
  • pullback_tol0.02
  • risk_pct0.015
  • name_cap0.12
  • sector_cap0.3
  • extend_block_pct0.08
  • scale_profit0.15
  • timeframedaily

成交假设

  • 成交次日开盘
  • 初始资金5,000,000.0
  • 佣金0.030%
  • 印花税（卖）0.050%
  • 滑点0.10%
  • 手数100

给交易员的迭代建议

  1. 【必须更新】状态「需关注」：Sharpe 0.13 / 回撤 -1.93% / 收益 0.68%。请单票迭代参数或过滤条件；暂不宜当主力配置。
  2. Profit Factor 0.37 < 1：亏多赚少。优先复查出场与盈亏比，再做 `risk_pct` / 止损相关小网格；勿先动仓位上限。
  3. 胜率 25.00% 且 PF 0.37 一般：叠加成交额/波动过滤减少假突破，或略提高趋势确认门槛。
  4. 暴露 4.99% 偏低（相对 v1.0 约 8–9% 量级）：仅观察，不作为卡死验收项；若需抬暴露再议触达/回踩条件，勿牺牲 Sharpe。
  5. 参数敏感度（仅「必须更新」时）：围绕 `ma_fast`, `ma_slow`, `breakout_lookback`, `vol_mult`, `pullback_tol` 做小幅扰动，以 Sharpe≥0.50 且收益不低于前一生产版为主验收。

下载数据

净值 equity.csv成交 trades.csv持仓 positions.csv摘要 summary.json原始 report.md
完整报告原文（Markdown 渲染）

回测报告 — 600519

  • 生成时间: 2026-10-18 07:58:46 Asia/Shanghai
  • 策略: gp_policy_v1 v1.0.0
  • 数据区间: 2020-01-02 → 2026-10-16 (1643 bars)
  • 成交假设: 信号当日收盘后下单，次日开盘成交；双边佣金万三；卖出印花税 0.05%；滑点 0.1%
  • 初始资金: 5,000,000

策略参数

{
  "strategy_version": "1.0.0",
  "ma_fast": 20,
  "ma_slow": 50,
  "breakout_lookback": 20,
  "vol_mult": 1.5,
  "pullback_tol": 0.02,
  "risk_pct": 0.015,
  "name_cap": 0.12,
  "sector_cap": 0.3,
  "extend_block_pct": 0.08,
  "scale_profit": 0.15,
  "timeframe": "daily"
}

核心指标

指标数值
总收益0.68%
年化收益0.10%
Sharpe (rf=0, √252)0.1299
Sortino0.0394
最大回撤-1.93%
胜率25.00%
盈亏比1.1069
Profit Factor0.3690
年化换手0.24
平均持仓天数12.5
暴露度4.99%
完成回合数8
期末净值5034005.95

最大回撤区间

  • 峰值日: 2021-01-13
  • 谷底日: 2021-02-24
  • 恢复日: 尚未恢复
  • 最大回撤: -1.93%

最近 10 笔交易

datesidepricesharesamountfeepnlreason
2020-11-19SELL1440.8277400575870.0271461.0649-23837.0809stop_or_ma50
2020-11-24BUY1529.2878300458923.9639137.6359pullback
2020-12-01SELL1482.2862300444330.1203355.7487-14456.2077trail_ma
2020-12-07BUY1562.0305300468749.7237140.5827pullback
2021-01-06SELL1820.7474100181929.0832145.659825726.0362scale_15pct
2021-01-18SELL1817.0112200363111.5122290.721850705.4182trail_ma
2021-01-26BUY1944.7128200389059.2368116.6828pullback
2021-01-29SELL1857.1010200371123.0718297.1362-17819.4822trail_ma
2021-02-10BUY2245.0128200449137.2548134.7008breakout_retest
2021-02-25SELL1964.8032200392646.2775314.3685-56356.2765stop_or_ma50

给交易员的迭代建议

  1. 【必须更新】状态「需关注」：Sharpe 0.13 / 回撤 -1.93% / 收益 0.68%。请单票迭代参数或过滤条件；暂不宜当主力配置。
  2. Profit Factor 0.37 < 1：亏多赚少。优先复查出场与盈亏比，再做 risk_pct / 止损相关小网格；勿先动仓位上限。
  3. 胜率 25.00% 且 PF 0.37 一般：叠加成交额/波动过滤减少假突破，或略提高趋势确认门槛。
  4. 暴露 4.99% 偏低（相对 v1.0 约 8–9% 量级）：仅观察，不作为卡死验收项；若需抬暴露再议触达/回踩条件，勿牺牲 Sharpe。
  5. 参数敏感度（仅「必须更新」时）：围绕 ma_fast, ma_slow, breakout_lookback, vol_mult, pullback_tol 做小幅扰动，以 Sharpe≥0.50 且收益不低于前一生产版为主验收。

_artifacts: equity.csv / trades.csv / positions.csv / summary.json_