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A股回测跟踪

策略回测简报 · 供交易负责人快速决策
生成时间 2026-10-26 10:10:45 CST
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口径：前复权日线 · 次日开盘成交 · 双边佣金万三 · 卖出印花税 0.05% · 滑点 0.1%
← 返回总览 002050 gp_policy_v1_3 production 2026-10-26 09:49 观察中

002050 · gp_policy_v1_3 v1.3.0

回测区间 2020-01-02 → 2026-10-19 · 生成 2026-10-26 09:49 CST

结论：002050（gp_policy_v1_3）状态【观察中】：总收益 4.61%、年化 0.69%、Sharpe 0.54、最大回撤 -2.81%。表现中性，维持跟踪，等待策略迭代信号。
总收益
4.61%
年化
0.69%
Sharpe
0.54
最大回撤
-2.81%
胜率
33.33%
完成回合
3

净值曲线

5,000,000 5,230,524

回撤叙事

  • 最大回撤-2.81%
  • 峰值日2020-07-13
  • 谷底日2020-08-10
  • 恢复日尚未恢复
  • Sortino0.20
  • Profit Factor1.07

最近交易

日期方向价格股数盈亏原因
2020-08-11SELL20.6093735900-50945.96stop_or_ma50_2bar
2020-08-03BUY22.011989935900—pullback_ma20_5bar
2020-07-27SELL20.2697138100-22758.49stop_or_ma50_2bar
2020-07-22BUY20.850829938100—pullback_ma20_5bar
2020-07-21SELL21.4385433900226338.75trail_ma20
2020-06-22SELL19.410571690078590.27scale_20pct
2020-05-25BUY14.744729950800—pullback_ma20_5bar

策略参数

  • strategy_version1.3.0
  • risk_pct0.015
  • name_cap0.15
  • sector_cap0.3
  • extend_block_pct0.12
  • scale_profit0.2
  • vol_mult1.2
  • timeframedaily
  • changelogv1.3 exposure: 5-bar touch, MA50 bounce, slower trail, easier breakout

成交假设

  • 成交次日开盘
  • 初始资金5,000,000.0
  • 佣金0.030%
  • 印花税（卖）0.050%
  • 滑点0.10%
  • 手数100

给交易员的迭代建议

  1. 【观察，不强制改版】状态「观察中」：Sharpe 0.54（验收线 0.50）、回撤 -2.81%、收益 4.61%。维持 `gp_policy_v1_3` 跟踪；若连续劣于组合均值或升至「需关注/预警」再单票开刀。
  2. 胜率 33.33% 且 PF 1.07 一般：叠加成交额/波动过滤减少假突破，或略提高趋势确认门槛。
  3. 完成回合 3 偏少：样本偏薄，观察项而非强制改版依据。
  4. 暴露 2.92% 偏低（相对 v1.0 约 8–9% 量级）：仅观察，不作为卡死验收项；若需抬暴露再议触达/回踩条件，勿牺牲 Sharpe。

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回测报告 — 002050

  • 生成时间: 2026-10-26 09:49:21 Asia/Shanghai
  • 策略: gp_policy_v1_3 v1.3.0
  • 数据区间: 2020-01-02 → 2026-10-19 (1644 bars)
  • 成交假设: 信号当日收盘后下单，次日开盘成交；双边佣金万三；卖出印花税 0.05%；滑点 0.1%
  • 初始资金: 5,000,000

策略参数

{
  "strategy_version": "1.3.0",
  "risk_pct": 0.015,
  "name_cap": 0.15,
  "sector_cap": 0.3,
  "extend_block_pct": 0.12,
  "scale_profit": 0.2,
  "vol_mult": 1.2,
  "timeframe": "daily",
  "changelog": "v1.3 exposure: 5-bar touch, MA50 bounce, slower trail, easier breakout"
}

核心指标

指标数值
总收益4.61%
年化收益0.69%
Sharpe (rf=0, √252)0.5362
Sortino0.1984
最大回撤-2.81%
胜率33.33%
盈亏比2.1326
Profit Factor1.0663
年化换手0.14
平均持仓天数13.7
暴露度2.92%
完成回合数3
期末净值5230524.46

最大回撤区间

  • 峰值日: 2020-07-13
  • 谷底日: 2020-08-10
  • 恢复日: 尚未恢复
  • 最大回撤: -2.81%

最近 10 笔交易

datesidepricesharesamountfeepnlreason
2020-05-25BUY14.744750800749256.9937224.7097pullback_ma20_5bar
2020-06-22SELL19.410616900327776.2021262.430978590.2651scale_20pct
2020-07-21SELL21.438533900726185.0928581.4132226338.7458trail_ma20
2020-07-22BUY20.850838100794654.9480238.3250pullback_ma20_5bar
2020-07-27SELL20.269738100771658.1302617.8208-22758.4928stop_or_ma50_2bar
2020-08-03BUY22.012035900790467.5101237.0691pullback_ma20_5bar
2020-08-11SELL20.609435900739284.4819591.9011-50945.9591stop_or_ma50_2bar

给交易员的迭代建议

  1. 【观察，不强制改版】状态「观察中」：Sharpe 0.54（验收线 0.50）、回撤 -2.81%、收益 4.61%。维持 gp_policy_v1_3 跟踪；若连续劣于组合均值或升至「需关注/预警」再单票开刀。
  2. 胜率 33.33% 且 PF 1.07 一般：叠加成交额/波动过滤减少假突破，或略提高趋势确认门槛。
  3. 完成回合 3 偏少：样本偏薄，观察项而非强制改版依据。
  4. 暴露 2.92% 偏低（相对 v1.0 约 8–9% 量级）：仅观察，不作为卡死验收项；若需抬暴露再议触达/回踩条件，勿牺牲 Sharpe。

_artifacts: equity.csv / trades.csv / positions.csv / summary.json_