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A股回测跟踪

策略回测简报 · 供交易负责人快速决策
生成时间 2026-10-30 08:17:51 CST
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口径：前复权日线 · 次日开盘成交 · 双边佣金万三 · 卖出印花税 0.05% · 滑点 0.1%
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000983 000983 · gp_policy_v1_3 v1.3.0

煤炭 · 东方财富 K 线 · 回测区间 2020-01-02 → 2026-10-29 · 生成 2026-10-30 08:17 CST

结论：000983（gp_policy_v1_3）状态【观察中】：总收益 12.11%、年化 1.77%、Sharpe 0.32、最大回撤 -9.35%。表现中性，维持跟踪，等待策略迭代信号。
总收益
12.11%
年化
1.77%
Sharpe
0.32
最大回撤
-9.35%
胜率
33.33%
完成回合
3

净值曲线

5,000,000 5,605,280

回撤叙事

  • 最大回撤-9.35%
  • 峰值日2020-07-09
  • 谷底日2020-09-02
  • 恢复日尚未恢复
  • Sortino0.10
  • Profit Factor1.02

最近交易

日期方向价格股数盈亏原因
2020-09-04SELL0.92907000887000-20066.83stop_or_ma50_2bar
2020-08-28BUY0.95094999887000—bounce_ma50
2020-08-26SELL0.97902779200-95735.02stop_or_ma50_2bar
2020-08-19BUY1.1011779200—pullback_ma20_5bar
2020-07-27SELL0.929070001188900603850.33trail_ma20
2020-06-19SELL0.61938594400117967.30scale_20pct
2020-06-18BUY0.420419991783300—pullback_ma20_5bar

策略参数

  • strategy_version1.3.0
  • risk_pct0.015
  • name_cap0.15
  • sector_cap0.3
  • extend_block_pct0.12
  • scale_profit0.2
  • vol_mult1.2
  • timeframedaily
  • changelogv1.3 exposure: 5-bar touch, MA50 bounce, slower trail, easier breakout

成交假设

  • 成交次日开盘
  • 初始资金5,000,000.0
  • 佣金0.030%
  • 印花税（卖）0.050%
  • 滑点0.10%
  • 手数100

给交易员的迭代建议

  1. 【观察，不强制改版】状态「观察中」：Sharpe 0.32（验收线 0.50）、回撤 -9.35%、收益 12.11%。维持 `gp_policy_v1_3` 跟踪；若连续劣于组合均值或升至「需关注/预警」再单票开刀。
  2. 胜率 33.33% 且 PF 1.02 一般：叠加成交额/波动过滤减少假突破，或略提高趋势确认门槛。
  3. 完成回合 3 偏少：样本偏薄，观察项而非强制改版依据。
  4. 暴露 2.13% 偏低（相对 v1.0 约 8–9% 量级）：仅观察，不作为卡死验收项；若需抬暴露再议触达/回踩条件，勿牺牲 Sharpe。

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净值 equity.csv成交 trades.csv持仓 positions.csv摘要 summary.json原始 report.md
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回测报告 — 000983

  • 生成时间: 2026-10-30 08:17:51 Asia/Shanghai
  • 策略: gp_policy_v1_3 v1.3.0
  • 数据区间: 2020-01-02 → 2026-10-29 (1642 bars)
  • 成交假设: 信号当日收盘后下单，次日开盘成交；双边佣金万三；卖出印花税 0.05%；滑点 0.1%
  • 初始资金: 5,000,000

策略参数

{
  "strategy_version": "1.3.0",
  "risk_pct": 0.015,
  "name_cap": 0.15,
  "sector_cap": 0.3,
  "extend_block_pct": 0.12,
  "scale_profit": 0.2,
  "vol_mult": 1.2,
  "timeframe": "daily",
  "changelog": "v1.3 exposure: 5-bar touch, MA50 bounce, slower trail, easier breakout"
}

核心指标

指标数值
总收益12.11%
年化收益1.77%
Sharpe (rf=0, √252)0.3186
Sortino0.1033
最大回撤-9.35%
胜率33.33%
盈亏比2.0374
Profit Factor1.0187
年化换手0.15
平均持仓天数5.0
暴露度2.13%
完成回合数3
期末净值5605280.42

最大回撤区间

  • 峰值日: 2020-07-09
  • 谷底日: 2020-09-02
  • 恢复日: 尚未恢复
  • 最大回撤: -9.35%

最近 10 笔交易

datesidepricesharesamountfeepnlreason
2020-06-18BUY0.42041783300749959.9065224.9205pullback_ma20_5bar
2020-06-19SELL0.6194594400367864.9444294.5276117967.2964scale_20pct
2020-07-27SELL0.929111889001103687.67883.6571603850.3279trail_ma20
2020-08-19BUY1.1011779200858234.5131257.3931pullback_ma20_5bar
2020-08-26SELL0.9790779200762242.1021610.2819-95735.0179stop_or_ma50_2bar
2020-08-28BUY0.9509887000843745.6978253.0478bounce_ma50
2020-09-04SELL0.9291887000823425.8219659.2681-20066.8281stop_or_ma50_2bar

给交易员的迭代建议

  1. 【观察，不强制改版】状态「观察中」：Sharpe 0.32（验收线 0.50）、回撤 -9.35%、收益 12.11%。维持 gp_policy_v1_3 跟踪；若连续劣于组合均值或升至「需关注/预警」再单票开刀。
  2. 胜率 33.33% 且 PF 1.02 一般：叠加成交额/波动过滤减少假突破，或略提高趋势确认门槛。
  3. 完成回合 3 偏少：样本偏薄，观察项而非强制改版依据。
  4. 暴露 2.13% 偏低（相对 v1.0 约 8–9% 量级）：仅观察，不作为卡死验收项；若需抬暴露再议触达/回踩条件，勿牺牲 Sharpe。

_artifacts: equity.csv / trades.csv / positions.csv / summary.json_