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A股回测跟踪

策略回测简报 · 供交易负责人快速决策
生成时间 2026-10-19 08:03:28 CST
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口径：前复权日线 · 次日开盘成交 · 双边佣金万三 · 卖出印花税 0.05% · 滑点 0.1%
← 返回总览 000719 gp_policy_v1_3 2026-10-19 08:03 观察中

000719 · gp_policy_v1_3 v1.3.0

回测区间 2020-01-02 → 2026-10-16 · 生成 2026-10-19 08:03 CST

结论：000719（gp_policy_v1_3）状态【观察中】：总收益 3.04%、年化 0.46%、Sharpe 0.34、最大回撤 -2.69%。表现中性，维持跟踪，等待策略迭代信号。
总收益
3.04%
年化
0.46%
Sharpe
0.34
最大回撤
-2.69%
胜率
33.33%
完成回合
3

净值曲线

5,000,000 5,152,135

回撤叙事

  • 最大回撤-2.69%
  • 峰值日2020-09-02
  • 谷底日2021-05-06
  • 恢复日尚未恢复
  • Sortino0.18
  • Profit Factor1.47

最近交易

日期方向价格股数盈亏原因
2021-05-06SELL4.32567172500-31445.12stop_or_ma50_2bar
2021-02-23BUY4.50449999172500—pullback_ma20_5bar
2020-09-28SELL4.83516158800-11688.97stop_or_ma50_2bar
2020-08-14BUY4.9049158800—pullback_ma20_5bar
2020-08-12SELL4.81518000131400132389.16trail_ma20
2020-07-09SELL4.775226570063571.31scale_20pct
2020-06-12BUY3.80379999197100—pullback_ma20_5bar

策略参数

  • strategy_version1.3.0
  • risk_pct0.015
  • name_cap0.15
  • sector_cap0.3
  • extend_block_pct0.12
  • scale_profit0.2
  • vol_mult1.2
  • timeframedaily
  • changelogv1.3 exposure: 5-bar touch, MA50 bounce, slower trail, easier breakout

成交假设

  • 成交次日开盘
  • 初始资金5,000,000.0
  • 佣金0.030%
  • 印花税（卖）0.050%
  • 滑点0.10%
  • 手数100

给交易员的迭代建议

  1. 【观察，不强制改版】状态「观察中」：Sharpe 0.34（验收线 0.50）、回撤 -2.69%、收益 3.04%。维持 `gp_policy_v1_3` 跟踪；若连续劣于组合均值或升至「需关注/预警」再单票开刀。
  2. 完成回合 3 偏少：样本偏薄，观察项而非强制改版依据。

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回测报告 — 000719

  • 生成时间: 2026-10-19 08:03:20 Asia/Shanghai
  • 策略: gp_policy_v1_3 v1.3.0
  • 数据区间: 2020-01-02 → 2026-10-16 (1643 bars)
  • 成交假设: 信号当日收盘后下单，次日开盘成交；双边佣金万三；卖出印花税 0.05%；滑点 0.1%
  • 初始资金: 5,000,000

策略参数

{
  "strategy_version": "1.3.0",
  "risk_pct": 0.015,
  "name_cap": 0.15,
  "sector_cap": 0.3,
  "extend_block_pct": 0.12,
  "scale_profit": 0.2,
  "vol_mult": 1.2,
  "timeframe": "daily",
  "changelog": "v1.3 exposure: 5-bar touch, MA50 bounce, slower trail, easier breakout"
}

核心指标

指标数值
总收益3.04%
年化收益0.46%
Sharpe (rf=0, √252)0.3353
Sortino0.1830
最大回撤-2.69%
胜率33.33%
盈亏比2.9476
Profit Factor1.4738
年化换手0.14
平均持仓天数48.0
暴露度7.30%
完成回合数3
期末净值5152134.68

最大回撤区间

  • 峰值日: 2020-09-02
  • 谷底日: 2021-05-06
  • 恢复日: 尚未恢复
  • 最大回撤: -2.69%

最近 10 笔交易

datesidepricesharesamountfeepnlreason
2020-06-12BUY3.8038197100749953.8987224.9187pullback_ma20_5bar
2020-07-09SELL4.775265700313480.9684250.985663571.3084scale_20pct
2020-08-12SELL4.8152131400632208.4803506.1717132389.1603trail_ma20
2020-08-14BUY4.9049158800779131.7894233.6694pullback_ma20_5bar
2020-09-28SELL4.8352158800767209.1493614.2587-11688.9707stop_or_ma50_2bar
2021-02-23BUY4.5045172500777259.3579233.1079pullback_ma20_5bar
2021-05-06SELL4.3257172500745581.1325596.9425-31445.1175stop_or_ma50_2bar

给交易员的迭代建议

  1. 【观察，不强制改版】状态「观察中」：Sharpe 0.34（验收线 0.50）、回撤 -2.69%、收益 3.04%。维持 gp_policy_v1_3 跟踪；若连续劣于组合均值或升至「需关注/预警」再单票开刀。
  2. 完成回合 3 偏少：样本偏薄，观察项而非强制改版依据。

_artifacts: equity.csv / trades.csv / positions.csv / summary.json_