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A股回测跟踪

策略回测简报 · 供交易负责人快速决策
生成时间 2026-10-21 10:04:19 CST
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口径：前复权日线 · 次日开盘成交 · 双边佣金万三 · 卖出印花税 0.05% · 滑点 0.1%
← 返回总览 000651 gp_policy_v1_3 2026-10-20 10:09 预警

000651 · gp_policy_v1_3 v1.3.0

回测区间 2020-01-02 → 2026-10-20 · 生成 2026-10-20 10:09 CST

结论：000651（gp_policy_v1_3）当前状态【预警】：区间总收益 -0.51%、年化 -0.08%、Sharpe -0.07、最大回撤 -2.01%。建议优先复盘出场与回撤控制后再扩仓。
总收益
-0.51%
年化
-0.08%
Sharpe
-0.07
最大回撤
-2.01%
胜率
50.00%
完成回合
2

净值曲线

5,000,000 4,974,709

回撤叙事

  • 最大回撤-2.01%
  • 峰值日2020-07-06
  • 谷底日2020-07-16
  • 恢复日尚未恢复
  • Sortino-0.02
  • Profit Factor0.54

最近交易

日期方向价格股数盈亏原因
2020-07-20SELL39.850111930028949.03stop_or_ma50_2bar
2020-05-27BUY38.318279919300—pullback_ma20_5bar
2020-05-25SELL37.082879918700-53793.85stop_or_ma50_2bar
2020-05-14BUY39.929889918700—pullback_ma20_5bar

策略参数

  • strategy_version1.3.0
  • risk_pct0.015
  • name_cap0.15
  • sector_cap0.3
  • extend_block_pct0.12
  • scale_profit0.2
  • vol_mult1.2
  • timeframedaily
  • changelogv1.3 exposure: 5-bar touch, MA50 bounce, slower trail, easier breakout

成交假设

  • 成交次日开盘
  • 初始资金5,000,000.0
  • 佣金0.030%
  • 印花税（卖）0.050%
  • 滑点0.10%
  • 手数100

给交易员的迭代建议

  1. 【必须更新】状态「预警」：Sharpe -0.07 / 回撤 -2.01% / 收益 -0.51%。请优先收紧入场或强化止损/出场后再扩仓。
  2. Profit Factor 0.54 < 1：亏多赚少。优先复查出场与盈亏比，再做 `risk_pct` / 止损相关小网格；勿先动仓位上限。
  3. 完成回合仅 2：统计不稳定，结论仅作观察；勿据此大幅改参，可先放宽触发或拉长区间再评。
  4. 暴露 2.61% 偏低（相对 v1.0 约 8–9% 量级）：仅观察，不作为卡死验收项；若需抬暴露再议触达/回踩条件，勿牺牲 Sharpe。
  5. 参数敏感度（仅「必须更新」时）：围绕 `risk_pct`, `name_cap`, `sector_cap`, `extend_block_pct`, `scale_profit` 做小幅扰动，以 Sharpe≥0.50 且收益不低于前一生产版为主验收。

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净值 equity.csv成交 trades.csv持仓 positions.csv摘要 summary.json原始 report.md
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回测报告 — 000651

  • 生成时间: 2026-10-20 10:09:01 Asia/Shanghai
  • 策略: gp_policy_v1_3 v1.3.0
  • 数据区间: 2020-01-02 → 2026-10-20 (1645 bars)
  • 成交假设: 信号当日收盘后下单，次日开盘成交；双边佣金万三；卖出印花税 0.05%；滑点 0.1%
  • 初始资金: 5,000,000

策略参数

{
  "strategy_version": "1.3.0",
  "risk_pct": 0.015,
  "name_cap": 0.15,
  "sector_cap": 0.3,
  "extend_block_pct": 0.12,
  "scale_profit": 0.2,
  "vol_mult": 1.2,
  "timeframe": "daily",
  "changelog": "v1.3 exposure: 5-bar touch, MA50 bounce, slower trail, easier breakout"
}

核心指标

指标数值
总收益-0.51%
年化收益-0.08%
Sharpe (rf=0, √252)-0.0716
Sortino-0.0185
最大回撤-2.01%
胜率50.00%
盈亏比0.5381
Profit Factor0.5381
年化换手0.09
平均持仓天数32.5
暴露度2.61%
完成回合数2
期末净值4974709.32

最大回撤区间

  • 峰值日: 2020-07-06
  • 谷底日: 2020-07-16
  • 恢复日: 尚未恢复
  • 最大回撤: -2.01%

最近 10 笔交易

datesidepricesharesamountfeepnlreason
2020-05-14BUY39.929918700746912.9497224.0067pullback_ma20_5bar
2020-05-25SELL37.082918700692895.0961554.7599-53793.8469stop_or_ma50_2bar
2020-05-27BUY38.318319300739764.6668221.8628pullback_ma20_5bar
2020-07-20SELL39.850119300768491.8373615.285728949.0333stop_or_ma50_2bar

给交易员的迭代建议

  1. 【必须更新】状态「预警」：Sharpe -0.07 / 回撤 -2.01% / 收益 -0.51%。请优先收紧入场或强化止损/出场后再扩仓。
  2. Profit Factor 0.54 < 1：亏多赚少。优先复查出场与盈亏比，再做 risk_pct / 止损相关小网格；勿先动仓位上限。
  3. 完成回合仅 2：统计不稳定，结论仅作观察；勿据此大幅改参，可先放宽触发或拉长区间再评。
  4. 暴露 2.61% 偏低（相对 v1.0 约 8–9% 量级）：仅观察，不作为卡死验收项；若需抬暴露再议触达/回踩条件，勿牺牲 Sharpe。
  5. 参数敏感度（仅「必须更新」时）：围绕 risk_pct, name_cap, sector_cap, extend_block_pct, scale_profit 做小幅扰动，以 Sharpe≥0.50 且收益不低于前一生产版为主验收。

_artifacts: equity.csv / trades.csv / positions.csv / summary.json_